BDS检验及其在中国资本市场中的应用

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软件简介

BDS检验及其在中国资本市场中的应用
BDS检验介绍

BDS检验与市场有效性

BDS检验与模型评价
一 . BDS检验介绍
Brock, Dechert, Scheinkman在1987年的一篇working paper中提出
检验是否独立同分布
主要优点：不仅能检验高阶的相关，还能探测非线性相关
序列

记m维向量

记N＝t-m+1

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