第五章 投资组合理论与应用

• 资料大小：537 KB
• 资料语言：简体中文
• 资料类别：财务资料
• 运行环境：Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME
• 资料添加：admin
• 资料评级：
• 会员级别：匿名用户
  
• 安全系数：安全,放心使用
• 解压密码：
• 下载统计：本日：1　本周：1　本月：1　总计：13

载入中...

软件简介

第五章 投资组合理论与应用

第一节 投资组合的收益与风险
一、 投资组合的收益
1、 举例：
a.
（1）
证券 （2）
数量（股） （3）
单价 （4）
总价 （5）
预期期末价格 （6）
预期期末总值
A 100 40 4,000 42 4,200
B 200 35 7,000 40 8,000
C 100 62 6,200 70 7,000
合计   17,200  19,200

投资组合的预期收益率=19200/17200-1=11.63%

b.
（1）
证券 （2）
总价 （3）
占总价比例（2）/17200 （4）
单价 （5）
预期期
末价格 （6）
预期持有收益率% (7)对组合预期持有收益率的贡献%
A 4,000 0.2325 40 42 5 1.16
B 7,000 0.4070 35 40 14.29 5.82
C 6,200 0.3605 62 70 12.9 4.65
合计 17,200 1.0000    11.63

2、 结论
一个组合的预期收益率是单个证券预期收益率的加权平均数，所用权数是市场价值份额。即
              
二、 投资组合的风险。
1、 举例。假设两种证券A和B。XA=0.6，XB=0.4
a.收益
（1）
事件 （2）
概率 （3）
A证券收益率 （4）
B证券收益率% （5）
组合收益
0.6×（3）+ 0.4×（4）

a 0.10 5% -1% 2.6%
b 0.40 7% 6% 6.6%
c 0.30 -4% 2% -1.6%
d 0.20 15% 20% 17%

 

 

 

b.方差
 A B 组合
预期收益率
收益率方差
标准差 5.1%
45.89
6.7742% 6.9%
48.09
6.9247% 5.82%
42.7956
6.5418%

相关软件：

·第四章 项目投资风险分析

·第三章 投资项目收益分析

·第三章 项目投资收益分析

·证券投资基金的优势

·品牌投资公司运营状况调研报告

·2003年度xx投资集团员工度业绩考核表

·清华证券投资学

·创业投资项目申请指南

·价值再发现：走近投资大师本杰明.格雷厄姆

·沃伦.巴菲特的投资组合

相关文章：

·房产投资风险

·买房投资是否划算的计算公式(正式版)

·“中国城市房地产开发投资潜力10强研究”报告

·香港地产商投资内地失败之原因

·北京商铺投资的市场分析

·城市品牌冲动 投资什么样的城市？

·房地产经济投资增幅为何难以遏制

·大型商业物业全产权化投资品种设计模式探讨

·信托投资来了 房地产业的春天还会远吗？

·中国房地产业提示：购销两旺下购房投资更应理性

注意事项：
·压缩包解压密码:点击连接获得免费阅读密码
·如果您发现该资源不能下载，请通知管理员
·为了保证您快速的下载,推荐使用[网际快车]等专业工具下载.
·为确保所下软件能正常使用,请使用[WinRAR v3.4]或以上版本解压本站资源.
·站内资源均由网上搜集,若无意中侵犯到您的权利,敬请来信联系我们.